Modelo con elasticidad constante de la varianza: Una aplicación en la Bolsa de Valores de Lima
DOI:
https://doi.org/10.17268/sel.mat.2022.01.06Palabras clave:
Elasticidad constante de la varianza, Ecuación diferencial estocástica, factor de elasticidad, método de Runge Kutta estocástico, bolsa de valores de LimaResumen
El objetivo de este artículo es presentar el modelo con elasticidad constante de la varianza, sus principales aspectos probabilísticos, así como implementar el método de Runge Kutta estocástico para simular las trayectorias muestrales en base a la data del activo CREDITC1 del Banco de Crédito del Perú tomada de la bolsa de valores de Lima.
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