Modelo con elasticidad constante de la varianza: Una aplicación en la Bolsa de Valores de Lima
DOI:
https://doi.org/10.17268/sel.mat.2022.01.06Palavras-chave:
Elasticidad constante de la varianza, Ecuación diferencial estocástica, factor de elasticidad, método de Runge Kutta estocástico, bolsa de valores de LimaResumo
El objetivo de este artículo es presentar el modelo con elasticidad constante de la varianza, sus principales aspectos probabilísticos, así como implementar el método de Runge Kutta estocástico para simular las trayectorias muestrales en base a la data del activo CREDITC1 del Banco de Crédito del Perú tomada de la bolsa de valores de Lima.
Referências
Beckers S. The constant elasticity of variance model and its implications for option pricing. The J. of Finance. 1980; 35(3):661-673.
Black F, Scholes M. The pricing of options and corporate liabilities. J. Political Economic. 1973; 81(3):637-654.
Bolsa de Valores de Lima [Internet], información de Bolsa. Lima. 2022 [accesado 27 de mayo 2022]. Disponible en https://www.bvl.com.pe/
Burrage P, Burrage M. Order conditions of stochastic Runge Kutta methods by B series. SIAM J. Numer. Anal. 2000; 38(5):1626-1646.
Campbell J. Stock returns and the term structure, J. Financial Economics. 1987; 18(2):373-399.
Chen RR, Lee CF. A constant elasticity of variance family of stock price distributions in option pricing: Review and integration. J. Financial Studies. 1993; 1:29-51.
Cox J. The constant elasticity of variance option pricing model. The J. of Portfolio Management, 1996; 22:15-17.
Delbaen F, Shirakawa H. A Note of Option Pricing for Constant Elasticity of Variance Model. Asia-Pacific Financial Markets. 2002; 9:85-99.
Emanuel D, Macbeth J. Further results on the constant elasticity of variance call option pricing model, J. Financial and Quantitative Analysis. 1982: 17(4):533-554.
Hsu Y, Lin T, Lee C. Constant elasticity of variance (CEV) option pricing model: Integration and detailed derivation. Math. and Comp. in Simulation. 2008; 79(1):60-71.
Karatzas I, Shreve S. Brownian Motion and Stochastic Calculus. Graduate Texts in Mathematics. 2da. Edition. Springer-Verlag; 1998.
Quispe D. Probabilidad de transición y el enfoque chi cuadrado no central del modelo de valoración de opciones con elasticidad constante de la varianza[tésis de maestría].[Trujillo]. Universidad Nacional de Trujillo, 2016.
Rubio O. La Integral de Ito y ecuaciones diferenciales estocásticas[Tésis de maestría].[Lima]. Universidad Nacional de Ingeniería, 1990.
Downloads
Publicado
Como Citar
Edição
Seção
Licença
Copyright (c) 2022 Selecciones Matemáticas

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Os autores que publicam nesta revista aceitam as seguintes condições:
Os autores mantêm os direitos autorais e atribuem à revista o direito da primeira publicação, com o trabalho registrado com a licença de atribuição Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0), que permite que terceiros usem o material publicado sempre que mencionarem a autoria do trabalho e os direitos autorais. Primeira publicação nesta revista.
Os autores podem fazer outros acordos contratuais independentes e adicionais para a distribuição não exclusiva da versão do artigo publicada nesta revista (por exemplo, incluí-la em um repositório institucional ou publicá-la em um livro), desde que afirme claramente que o trabalho Foi publicado nesta revista.
É permitido e recomendado aos autores que publiquem seus trabalhos na Internet (por exemplo, em páginas institucionais ou pessoais) antes e durante o processo de revisão e publicação, pois isso pode levar a trocas produtivas e a uma disseminação maior e mais rápida do trabalho. publicado (Consultar: efeito do acesso aberto).