MIDIENDO LA COMPLEJIDAD EN EL MERCADO FINANCIERO PERUANO
DOI:
https://doi.org/10.17268/sel.mat.2015.02.06Palabras clave:
Dinámica no lineal, atractores, series temporalesResumen
Informacion sobre la complejidad de un fenomeno, puede ser obtenida midiendo sus grados de libertad. Asumiendo que las trayectorias del fenómeno convergen a un conjunto atractor, los grados de libertad del sistema, son los grados de libertad del atractor. En el presente artículo estudiamos la presencia de un conjunto atractor para la dinamica en el mercado nanciero y estimamos su dimension. Seran usadas las ideas de reconstruccion de atractores usando coordenadas de retraso de Takes y las aplicaciones son centradas en el mercado nanciero peruano.Citas
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Publicado
2015-12-28
Cómo citar
Rodriguez Carranza, A., & Ponte Bejarano, J. (2015). MIDIENDO LA COMPLEJIDAD EN EL MERCADO FINANCIERO PERUANO. Selecciones Matemáticas, 2(02), 119-128. https://doi.org/10.17268/sel.mat.2015.02.06
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Articles
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