Modelo de optimización con programación no lineal y simulación Monte Carlo de un proyecto industrial pesquero

Christian Ramos Angeles, Pedro Espinoza Haro

Resumen


El presente trabajo de investigación consiste en el desarrollo de un método en donde se plantea un modelo matemático de un proyecto de instalación de una planta de conservas de pescado, considerando la inversión, los costos de producción, los gastos operativos, los estados financieros, y como indicadores para la toma de decisiones el valor actual neto financiero y la tasa interna de retorno financiero. Posteriormente se optimiza el modelo matemático utilizando programación no lineal para elegir la alternativa de inversión más conveniente, luego se realiza una simulación Monte Carlo en donde se consideran variables aleatorias de planta y de mercado que permita al inversionista estimar los valores mínimos y máximos que podrá ocurrir en los indicadores financieros y por último la discusión de resultados.

Palabras clave


Optimización; programación no lineal; simulación Monte Carlo; proyecto industrial

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DOI: http://dx.doi.org/10.17268/sel.mat.2019.02.11

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Short Title: Sel. mat.

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